ファンドのパフォーマンスを測定する際に用いられ、リスクに見合ったリターンを得ているかを表す指標。この値が大きいほど、ファンドのパフォーマンスが優れているとされる。シャープ・レシオ=(ポートフォリオの収益率-無リスク証券の収益率)÷ポートフォリオの収益率の標準偏差で算出する。
ファンドのパフォーマンスを測定する際に用いられ、リスクに見合ったリターンを得ているかを表す指標。この値が大きいほど、ファンドのパフォーマンスが優れているとされる。シャープ・レシオ=(ポートフォリオの収益率-無リスク証券の収益率)÷ポートフォリオの収益率の標準偏差で算出する。